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经历了“太不寻常”的一个月 对冲基金痛苦加剧

金融界美股讯 按理说,波动陡增应该会有助于对冲基金一改多年来业绩平平的局面,实现反弹。但结果是,局面变得更糟了。

随着标普500指数创下将近十年来的最大月跌幅,股市恐慌指标--芝加哥期权交易所波动率指数(Cboe Volatility Index, 简称VIX)--上个月大幅攀升。在各国央行实施了多年宽松货币政策之后,习惯了资产价值上涨的对冲基金业绩进一步下滑,最后以4%的跌幅为全年画上句号,创下2011年以来的最大年跌幅。

这种双重打击增加了资金进一步流出的可能性,并会给这个规模3万亿美元的行业造成破坏;对冲基金本该通过多/空押注,在动荡的时候从市场剧烈波动中获利。投资者2月份就曾因波动率也出现过类似飙升走势而受伤,eVestment的数据显示,他们在去年1-11月从对冲基金中撤出了大约150亿美元。

在最近这轮下跌中,基本没什么基金得以幸免。Lansdowne Partners LP70亿美元的主要基金,David Einhorn的旗舰基金和Horseman EuropeanSelect跌幅扩大。Key Square的50亿美元宏观基金--由前索罗斯基金管理公司首席投资官Scott Bessent创办, 抹去了所有的涨幅。

“在我的记忆中,没有几个12月份是不亏就算成功的,但这个12月份实在太不寻常了,”Kirkoswald Capital Partners LLP的创始人Greg Coffey在给投资者的一封信中写道。他的基金在12月下跌0.1%,全年累计上涨5.4%。

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